一、债市综述
9月23日,国债期货集体收跌,10年期主力合约跌0.19%,5年期主力合约跌0.10%,2年期主力合约跌0.03%。中证转债收跌0.51%,报408.64,成交额为478.6亿元。天地转债跌超7%,美联转债跌近5%,国城转债、蓝晓转债、海波转债、万顺转债、横河转债、三花转债、天能转债涨超4%;泰林转债涨超4%,联得转债涨超2%,昌红转债、贵广转债涨近2%。
交易所债券收盘,地产债多数下跌。“20阳城04”跌超56%,“19龙控01”跌近12%,“21龙控03”跌近7%,“20龙控01”跌超6%,“18龙控05”跌超5%;“20金地01”涨近2%,“20时代02”“21蛇口01”“18远洋01”涨超1%。
中信证券FICC首席分析师明明表示,存款利率调降之后,部分观点认为存贷款利率下调将带动债市利率进一步走低,然而,“比价效应”并非当前债市的主逻辑,后续更需关注资金面收敛情况以及宽信用和经济修复的成色。当前经济增长仍处于潜在增速之下,预计短期内长债利率将维持窄幅震荡运行。如果后续LPR继续下调,伴随着宽信用和稳增长的政策效果显现,债市利率或将迎来上行压力。
国君固收分析称,我们认为中美利差倒挂最终会以美债利率向中债利率回归而收窄,现阶段美联储大踏步加息和人民币汇率持续贬值,只会影响国内宽松的节奏,但不会改变宽松的方向。我们需要做的就是耐心等待,扛过这一轮美国加息周期,静观后续可能的衰退演绎。
二、每日要闻BN
1.【银保监会:地方政府隐性债务的增量风险已基本控制 存量风险化解正有序推进】据上证报,银保监会相关部门负责人9月23日表示,当前正处于经济恢复紧要关口,经济运行面临一些超预期因素冲击,经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,但我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大,持续恢复发展的良好态势没有改变,支撑高质量发展的要素条件没有改变。我国银行业保险业运行稳健,风险抵御能力显著增强,资产质量整体保持平稳,风险完全可控。地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。
2.【“20恒大04”关于调整债券利息支付时间的议案获通过】恒大地产集团有限公司公告,《关于调整“20恒大04”债券利息兑付安排的议案》获通过。根据此前公告,该议案主要内容包括将“20恒大04”债券利息支付时间调整至2023年3月23日。
3.【国债期货走弱 10年期主力合约下跌0.2%】国债期货10年期主力合约盘中下跌0.20%,现报101.260点。5年期下跌0.10%,现报101.820点。2年期下跌0.03%,现报101.200点。
4.【评级变动汇总】
- 惠誉:撤销江宁经开“BBB”长期本外币发行人评级。
- 标普:确认绿地香港“B-”长期发行人信用评级,移出负面观察名单。
三、资金面
1.公开市场操作(OMO):
公开市场方面,为维护流动性合理充裕,央行今日(本周四)开展7天期20亿元和14天期210亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放210亿元。
未来一个月货币回笼情况
未来一个月内(截至10.22日),将有逆回购到期共1020亿元和MLF回笼5000亿元,预计全部回笼量总计6020亿元,明细如下:
2. 市场行情回顾 (009):
银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.457%,涨0.06个基点;7天期报1.555%,跌4.08个基点;14天期报1.872%,涨5.12个基点。上海银行(601229)间同业拆放利率(Shibor)多数上涨,隔夜shibor报1.4650%,上涨0.40个基点;7天shibor报1.6080%,下跌3.80个基点;14天shibor报1.8500%,上涨2.60个基点;1月shibor报1.6250%,上涨0.80个基点;3月shibor报1.6120%,上涨0.30个基点。银行间回购定盘利率多数持平。FR001报1.5200%,与前一交易日持平;FR007报1.5500%,跌10.00个基点;FR014报1.8700%,与前一交易日持平。
四、债券市场概况
1. 债券一级市场:
全市场债券发行情况统计:
(数据截至16:00前)
利率债招投标情况:
产业债发行情况(按行业):
2. 债券二级市场:
近一年国债到期收益率走势:
最活跃利率债成交统计:
最活跃信用债成交统计:
信用债成交异动监控:
五、同业存单(NCD)市场情况
1. 同业存单一级市场:
同业存单发行情况:
2. 同业存单二级市场:
同业存单成交情况:
最活跃同业存单:
六、市场信用监控
1. 市场违约情况概览(BDO)
2. 市场评级变动监控(CCRM)
近期主体评级下调:
近期隐含评级下调:
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